PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFIX с QSPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFIX с QSPRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) and QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) are both mutual funds - QCFIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QSPRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QCFIX charges 2.17%/yr vs 5.79%/yr for QSPRX.

Доходность

Сравнение доходности QCFIX и QSPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCFIX показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у QSPRX с доходностью 12.86%.

QCFIX

1 день
0.69%
1 месяц
6.12%
С начала года
18.65%
6 месяцев
19.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QSPRX

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
С начала года
12.86%
6 месяцев
14.94%
1 год
17.90%
3 года*
21.50%
5 лет*
19.03%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFIX и QSPRX

2026 (YTD)2025
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		18.65%2.00%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		12.86%-1.19%

Correlation

The correlation between QCFIX and QSPRX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class I

AQR Style Premia Alternative R6

Часто сравнивают с QCFIX:
QCFIX с QRPNXQCFIX с QHFIXQCFIX с QSPNXQCFIX с QLFIXQCFIX с QCFNXQCFIX с QMHNXQCFIX с QRPRX
Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с FABZXQSPRX с SRDAXQSPRX с QLFIXQSPRX с SYMIXQSPRX с GIMMXQSPRX с QHFIXQSPRX с CSQIX

Доходность на риск

QCFIX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFIX
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFIX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFIX vs. QSPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFIXQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.94

0.58

+2.36

Просадки

Сравнение просадок QCFIX и QSPRX

Максимальная просадка QCFIX за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFIX и QSPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFIXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-41.22%

+33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.06%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-10.08%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFIX и QSPRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFIXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

9.57%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

15.92%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

12.86%

+1.73%

Сравнение комиссий QCFIX и QSPRX

QCFIX берет комиссию в 2.17%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFIX и QSPRX

Дивидендная доходность QCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности QSPRX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		6.59%7.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.33%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Часто задаваемые вопросы

QCFIX and QSPRX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFIX и QSPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор