PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFIX с QSPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFIX с QSPNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) and QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) are both mutual funds - QCFIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QSPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QCFIX charges 2.17%/yr vs 6.14%/yr for QSPNX.

Доходность

Сравнение доходности QCFIX и QSPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCFIX показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у QSPNX с доходностью 12.78%.

QCFIX

1 день
0.69%
1 месяц
6.12%
С начала года
18.65%
6 месяцев
19.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QSPNX

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
12.78%
6 месяцев
14.70%
1 год
17.57%
3 года*
21.11%
5 лет*
18.63%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFIX и QSPNX

2026 (YTD)2025
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		18.65%2.00%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		12.78%-1.40%

Correlation

The correlation between QCFIX and QSPNX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class I

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Часто сравнивают с QCFIX:
QCFIX с QRPNXQCFIX с QHFIXQCFIX с QLFIXQCFIX с QSPRXQCFIX с QCFNXQCFIX с QMHNXQCFIX с QRPRX
Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с QMFRXQSPNX с QCFNXQSPNX с FABZXQSPNX с RYMQXQSPNX с FCRIXQSPNX с SYMIX

Доходность на риск

QCFIX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFIX
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFIX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFIX vs. QSPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFIXQSPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.87

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.94

0.60

+2.34

Просадки

Сравнение просадок QCFIX и QSPNX

Максимальная просадка QCFIX за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFIX и QSPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFIXQSPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-41.79%

+33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-9.60%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFIX и QSPNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFIXQSPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

9.63%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

15.85%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

12.82%

+1.77%

Сравнение комиссий QCFIX и QSPNX

QCFIX берет комиссию в 2.17%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFIX и QSPNX

Дивидендная доходность QCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности QSPNX в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		6.59%7.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.12%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Часто задаваемые вопросы

QCFIX and QSPNX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFIX и QSPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор