Сравнение QCFIX с QRPNX
QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) and QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) are both mutual funds - QCFIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QRPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QCFIX charges 2.17%/yr vs 5.29%/yr for QRPNX.
Доходность
Сравнение доходности QCFIX и QRPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFIX показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 16.94%.
QCFIX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRPNX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 32.37%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCFIX и QRPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 12.88% | 2.00% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 16.94% | 0.65% |
Correlation
The correlation between QCFIX and QRPNX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFIX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск
QCFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QRPNX
Сравнение QCFIX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFIX | QRPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFIX и QRPNX
Максимальная просадка QCFIX за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFIX и QRPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFIX | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -28.78% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -2.27% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -7.80% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFIX и QRPNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFIX | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 9.52% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 11.80% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 10.33% | +4.98% |
Сравнение комиссий QCFIX и QRPNX
QCFIX берет комиссию в 2.17%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFIX и QRPNX
Дивидендная доходность QCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности QRPNX в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.93% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 0.97% | 1.14% | 2.04% | 4.33% | 0.00% | 3.84% | 1.98% | 0.57% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
QCFIX and QRPNX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFIX и QRPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор