- Эмитент
- AQR
- Дата выпуска
- 18 июн. 2025 г.
- Категория
- Systematic Trend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) прибавил 18.7% с начала года. Текущая цена акции QCFIX — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR CVX Fusion Fund Class I
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QCFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении QCFIX закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.23% | 0.86% | -4.03% | 10.80% | 4.35% | 1.70% | 18.65% | ||||||
| 2025 | 1.28% | 0.71% | 2.00% |
Метрики бенчмарка
AQR CVX Fusion Fund Class I has an annualized alpha of 16.38%, beta of 0.99, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2025.
- This fund captured 129.37% of S&P 500 Index gains but only 42.47% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 16.38% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 16.38%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 129.37%
- Участие в снижении
- 42.47%
Комиссия
Комиссия QCFIX составляет 2.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR CVX Fusion Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 |
Дивидендный доход | 6.59% | 7.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR CVX Fusion Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.87 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR CVX Fusion Fund Class I показал максимальную просадку в 7.93%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -7.93%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.47%нояб. 2025 г. | 7d | 1mo 10d | 1mo 17dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.21%янв. 2026 г. | 6d | 6d | 12dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.90%февр. 2026 г. | 6d | 4d | 10dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.37%февр. 2026 г. | 3d | 12d | 15dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| QCFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -56.78% | +48.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -10.72% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QCFIX
Добавьте AQR CVX Fusion Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QCFIX