Сравнение QCFIX с QMHNX
QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) and QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) are both Systematic Trend funds from AQR. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QCFIX charges 2.17%/yr vs 4.12%/yr for QMHNX.
Доходность
Сравнение доходности QCFIX и QMHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCFIX показывает доходность 12.88%, а QMHNX немного выше – 13.32%.
QCFIX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMHNX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение доходности по годам QCFIX и QMHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 12.88% | 2.00% |
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 13.32% | 1.80% |
Correlation
The correlation between QCFIX and QMHNX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFIX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск
QCFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMHNX
Сравнение QCFIX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFIX | QMHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFIX и QMHNX
Максимальная просадка QCFIX за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFIX и QMHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFIX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -40.29% | +32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -4.75% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -18.21% | +16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFIX и QMHNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFIX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 13.11% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 17.28% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 15.25% | +0.06% |
Сравнение комиссий QCFIX и QMHNX
QCFIX берет комиссию в 2.17%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFIX и QMHNX
Дивидендная доходность QCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности QMHNX в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.93% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 1.67% | 1.89% | 2.09% | 7.36% | 8.75% | 10.64% | 7.79% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.47% |
Часто задаваемые вопросы
QCFIX and QMHNX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFIX и QMHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор