Сравнение QCFIX с ASFYX
QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) and ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) are both Systematic Trend funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFIX charges 2.17%/yr vs 1.47%/yr for ASFYX.
Доходность
Сравнение доходности QCFIX и ASFYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFIX показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью 9.82%.
QCFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- 15.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASFYX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- -3.07%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам QCFIX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 15.50% | 2.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 9.82% | 4.09% |
Correlation
The correlation between QCFIX and ASFYX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
QCFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASFYX
Сравнение QCFIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFIX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFIX и ASFYX
Максимальная просадка QCFIX за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFIX и ASFYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -36.43% | +28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -22.07% | +19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -13.24% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFIX и ASFYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 12.45% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 13.80% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 12.73% | +2.43% |
Сравнение комиссий QCFIX и ASFYX
QCFIX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFIX и ASFYX
Дивидендная доходность QCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности ASFYX в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.38% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.77% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCFIX and ASFYX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFIX и ASFYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор