PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCELX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCELX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

QCELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QCELX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCELX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		-0.05%23.38%22.73%26.30%-15.73%27.18%14.93%24.33%-10.96%22.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, QCELX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции QCELX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.18% против 14.14% соответственно.

QCELX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
2.88%
1 год
28.05%
3 года*
21.93%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.18%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Multi-Style Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с USNQXQCELX с SPYQCELX с XIU.TOQCELX с AQRIXQCELX с AUEIXQCELX с AQMIXQCELX с CGUS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий QCELX и VOO

QCELX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

QCELX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCELX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCELXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.01

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.53

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.55

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

7.31

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCELX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCELX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCELX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCELXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.83

-0.19

Корреляция

Корреляция между QCELX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCELX и VOO

Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.41%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		14.41%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок QCELX и VOO

Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QCELXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-33.99%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.98%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-24.52%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-33.99%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.55%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-3.72%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.55%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QCELX и VOO

AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.33% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCELXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.34%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.47%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

18.11%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.82%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

17.99%

+0.97%