PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCELX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCELX с USNQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

QCELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QCELX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCELX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		0.89%23.38%22.73%26.30%-15.73%27.18%14.93%24.33%-10.96%22.73%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-4.81%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, QCELX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции QCELX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 13.28% против 18.70% соответственно.

QCELX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.89%
6 месяцев
3.76%
1 год
28.12%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.41%
10 лет*
13.28%

USNQX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.44%
1 год
23.01%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Multi-Style Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с VOOQCELX с SPYQCELX с XIU.TOQCELX с AQRIXQCELX с AQMIXQCELX с AUEIXQCELX с CGUS
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий QCELX и USNQX

QCELX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии USNQX в 0.42%.

USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund

Доходность на риск

QCELX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCELX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCELXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.06

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.64

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.96

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.81

7.18

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCELX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCELX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа USNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCELX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCELXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.06

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.33

+0.32

Корреляция

Корреляция между QCELX и USNQX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCELX и USNQX

Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности USNQX в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		14.27%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.17%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок QCELX и USNQX

Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCELXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-76.24%

+42.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-12.07%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-36.95%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-36.95%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-7.98%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-26.92%

+21.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.48%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QCELX и USNQX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) составляет 5.27%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что QCELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCELXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.65%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

12.95%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

22.78%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

22.91%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

22.61%

-3.65%