PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCELX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCELX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

QCELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QCELX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCELX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		-0.05%23.38%22.73%26.30%-15.73%27.18%14.93%24.33%-10.96%22.73%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.03%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, QCELX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции QCELX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 13.18% против 4.46% соответственно.

QCELX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
2.88%
1 год
28.05%
3 года*
21.93%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.18%

AQMIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
20.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
12.64%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Multi-Style Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с USNQXQCELX с VOOQCELX с SPYQCELX с XIU.TOQCELX с AQRIXQCELX с AUEIXQCELX с CGUS
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий QCELX и AQMIX

QCELX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund

Доходность на риск

QCELX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCELX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCELXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.16

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.72

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.91

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

11.49

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCELX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCELX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCELX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCELXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.16

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.10

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.24

Корреляция

Корреляция между QCELX и AQMIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCELX и AQMIX

Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.41%, что больше доходности AQMIX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		14.41%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок QCELX и AQMIX

Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCELXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-26.52%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-5.45%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-13.57%

-15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-23.34%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-0.66%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-10.10%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.85%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QCELX и AQMIX

AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что QCELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCELXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

2.40%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

6.71%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

9.62%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

11.55%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

10.36%

+8.60%