PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCELX с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCELX с CGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS).

QCELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QCELX и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCELX и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		-0.05%23.38%22.73%26.30%-7.78%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%-7.94%

Доходность по периодам

С начала года, QCELX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью -3.62%.

QCELX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
2.88%
1 год
28.05%
3 года*
21.93%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.18%

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Multi-Style Fund

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с USNQXQCELX с VOOQCELX с SPYQCELX с XIU.TOQCELX с AQRIXQCELX с AQMIXQCELX с AUEIX
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA

Сравнение комиссий QCELX и CGUS

QCELX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

QCELX vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCELX c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCELXCGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.93

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.42

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.53

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

6.47

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCELX vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCELX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа CGUS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCELX и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCELXCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.93

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.78

-0.14

Корреляция

Корреляция между QCELX и CGUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCELX и CGUS

Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.41%, что больше доходности CGUS в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		14.41%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCELX и CGUS

Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, что больше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и CGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

QCELXCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-21.86%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.11%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-6.10%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-4.81%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.62%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QCELX и CGUS

Текущая волатильность для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) составляет 5.33%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что QCELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCELXCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.83%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.94%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

17.89%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.55%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.55%

+2.41%