PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00203H5110

CUSIP

00203H511

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

26 мар. 2013 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия QCELX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
QCELX с USNQX QCELX с SPY QCELX с XIU.TO
Популярные сравнения:
QCELX с USNQX QCELX с SPY QCELX с XIU.TO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) показал доход в -0.48% с начала года и -1.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QCELX составила 4.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

QCELX

С начала года

-0.48%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

-12.87%

1 год

-1.66%

5 лет

5.39%

10 лет

4.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QCELX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.64%-2.17%-5.70%1.12%2.93%-0.48%
20241.87%5.57%5.22%-4.91%4.89%1.92%2.18%1.04%1.48%-1.26%7.07%-13.33%10.43%
20236.61%-2.31%1.24%0.25%-0.12%8.78%3.95%-1.25%-3.24%-2.96%8.08%-6.00%12.47%
2022-4.09%-2.36%3.63%-7.51%1.92%-9.90%9.44%-3.93%-9.09%9.12%5.15%-14.68%-22.87%
20211.33%1.26%6.07%4.90%0.68%0.68%2.16%3.24%-5.10%6.33%-0.81%-6.51%14.22%
2020-0.93%-8.55%-14.35%12.79%5.24%1.51%5.52%6.65%-2.76%-2.27%10.33%-4.23%5.67%
20198.08%2.98%0.86%3.36%-7.62%6.58%1.98%-3.17%2.25%1.48%3.63%-1.57%19.39%
20185.44%-3.22%-2.28%-0.68%2.52%-0.73%3.09%3.27%-0.63%-8.02%0.58%-14.73%-15.89%
20172.00%4.12%-0.13%1.36%1.41%0.76%2.44%1.22%1.93%3.20%2.58%0.10%23.05%
2016-6.99%-0.47%6.68%-1.40%1.05%-0.74%3.80%0.22%0.29%-1.07%3.97%2.18%7.09%
2015-3.09%5.71%-0.91%-1.20%2.44%-1.54%2.56%-5.96%-2.36%6.72%0.57%-2.51%-0.34%
2014-3.57%4.88%1.85%-0.79%2.94%3.01%-1.87%4.66%-2.48%1.80%2.94%-0.32%13.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QCELX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QCELX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCELX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AQR Large Cap Multi-Style Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.07
  • За 5 лет: 0.26
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Large Cap Multi-Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.25$0.26$0.27$0.26$0.23$0.21$0.27$0.22$0.19$0.12$0.06

Дивидендный доход

1.33%1.32%1.51%1.74%1.29%1.29%1.22%1.86%1.26%1.28%0.90%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Large Cap Multi-Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2014$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AQR Large Cap Multi-Style Fund показал максимальную просадку в 36.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Large Cap Multi-Style Fund составляет 14.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.96%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.506
-31.39%26 нояб. 2021 г.27428 дек. 2022 г.4842 дек. 2024 г.758
-26.43%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-17.65%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.19822 нояб. 2016 г.343
-10.24%19 сент. 2014 г.1915 окт. 2014 г.2214 нояб. 2014 г.41

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...