- ISIN
- US00203H5110
- CUSIP
- 00203H511
- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 26 мар. 2013 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) прибавил 18.1% с начала года. Текущая цена акции QCELX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QCELX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,116.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) показал доход в 18.09% с начала года и 38.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QCELX составила 15.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
AQR Large Cap Multi-Style Fund
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 18.09%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 38.37%
- 3 года*
- 27.48%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 15.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QCELX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QCELX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.83% | 1.26% | -4.01% | 10.24% | 6.09% | 1.02% | 18.09% | ||||||
| 2025 | 3.64% | -2.17% | -5.70% | 1.12% | 7.64% | 5.09% | 2.10% | 2.88% | 4.24% | 0.98% | 0.58% | 1.44% | 23.38% |
| 2024 | 1.87% | 5.57% | 5.22% | -4.91% | 4.89% | 1.92% | 2.18% | 1.04% | 1.48% | -1.26% | 7.07% | -3.67% | 22.73% |
| 2023 | 6.61% | -2.31% | 1.25% | 0.25% | -0.12% | 8.78% | 3.95% | -1.25% | -3.25% | -2.96% | 8.08% | 5.56% | 26.30% |
| 2022 | -4.09% | -2.36% | 3.63% | -7.51% | 1.92% | -9.90% | 9.44% | -3.93% | -9.09% | 9.12% | 5.15% | -6.78% | -15.73% |
| 2021 | 1.33% | 1.26% | 6.07% | 4.90% | 0.68% | 0.68% | 2.16% | 3.24% | -5.10% | 6.33% | -0.81% | 4.09% | 27.18% |
Метрики бенчмарка
AQR Large Cap Multi-Style Fund has an annualized alpha of 1.07%, beta of 1.00, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.07%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 102.47%
- Участие в снижении
- 98.09%
Комиссия
Комиссия QCELX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QCELX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QCELX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.93 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.00 | 13.52 | +9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Large Cap Multi-Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.90 | $2.90 | $2.41 | $2.34 | $1.70 | $2.52 | $1.79 | $0.92 | $1.14 | $0.18 | $0.19 | $0.12 |
Дивидендный доход | 12.19% | 14.40% | 12.89% | 13.67% | 11.05% | 12.41% | 9.94% | 5.36% | 7.81% | 0.99% | 1.28% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Large Cap Multi-Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $2.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.41 | $2.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Large Cap Multi-Style Fund показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка AQR Large Cap Multi-Style Fund составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.52%март 2020 г. | 29d | 5mo 9d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.70%сент. 2022 г. | 9mo 7d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.67%дек. 2018 г. | 3mo 23d | 11mo 9d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.38%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 11d | 2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.64%февр. 2016 г. | 6mo 29d | 9mo 14d | 1y 4moиюль 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| QCELX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -56.78% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -9.10% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -18.90% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -25.43% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -33.92% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.74% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -10.72% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.97% | -0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QCELX
Добавьте AQR Large Cap Multi-Style Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QCELX