PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с XAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

QCAP и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и XAPR

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у XAPR с доходностью 1.10%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с AAPRQCAP с BUFD
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий QCAP и XAPR

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XAPR в 0.85%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

QCAP vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.51

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.48

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.01

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

18.98

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа XAPR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.51

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.78

-0.70

Корреляция

Корреляция между QCAP и XAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и XAPR

Ни QCAP, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и XAPR

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-6.18%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-6.18%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.18%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.65%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и XAPR

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что QCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.45%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.19%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

8.15%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

6.41%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

6.41%

+2.63%