Сравнение QCAP с QNXT
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QCAP is actively managed, while QNXT is passively managed. Over the past year, QCAP returned 11.06% vs 25.34% for QNXT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и QNXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCAP показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у QNXT с доходностью 15.67%.
QCAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNXT
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCAP и QNXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.23% | 7.13% | 1.99% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 15.67% | 14.97% | -2.52% |
Correlation
The correlation between QCAP and QNXT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between QCAP and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. QNXT — Ранг доходности на риск
QCAP
QNXT
Сравнение QCAP c QNXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCAP | QNXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.29 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.50 | 2.50 | +10.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.84 | 8.17 | +59.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCAP | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17 | 1.70 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок QCAP и QNXT
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и QNXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -22.25% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -10.16% | +9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.61% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.79% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 3.11% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и QNXT
Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.99%, в то время как у iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 3.52% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 10.92% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 15.05% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 19.73% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 19.73% | -11.00% |
Сравнение комиссий QCAP и QNXT
QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и QNXT
QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.60% | 0.64% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
QCAP and QNXT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNXT has higher volatility (3.52%) compared to QCAP (0.99%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs QNXT's -22.25%.
On 1-year performance, QNXT leads with 25.34% vs 11.06% for QCAP. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QCAP has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QNXT has performed better with a 25.34% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
QNXT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for QCAP.
They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.20% for QNXT.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и QNXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор