PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

QCAP и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и PBFB

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.16%7.13%10.40%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%8.95%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у PBFB с доходностью -0.93%.

QCAP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с AAPRQCAP с BUFD
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с ISWNPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PJFG

Сравнение комиссий QCAP и PBFB

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

QCAP vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.30

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.95

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.76

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

9.68

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PBFB равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.30

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.34

-0.26

Корреляция

Корреляция между QCAP и PBFB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и PBFB

Ни QCAP, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и PBFB

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-8.65%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-6.16%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-2.08%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.63%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.12%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и PBFB

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.69%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.56%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

3.81%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

8.32%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

6.54%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

6.54%

+2.49%