PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

QCAP и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и PBAP

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%11.12%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с BUFDQCAP с AAPR
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с JULQPBAP с AMZYPBAP с AMDY

Сравнение комиссий QCAP и PBAP

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

QCAP vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.46

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.19

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.91

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

13.78

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PBAP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.46

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.15

-0.07

Корреляция

Корреляция между QCAP и PBAP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и PBAP

Ни QCAP, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и PBAP

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-9.70%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-5.83%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.86%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.81%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и PBAP

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.70%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.84%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.34%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

7.26%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

7.33%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

7.33%

+1.71%