PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с AMDY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY).

PBAP и AMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и AMDY

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-6.22%53.93%-24.78%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью -6.22%.

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
3.20%
1 месяц
5.17%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
18.64%
1 год
65.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с JULQPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с AAPRPBAP с AMZYPBAP с ARLU
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Сравнение комиссий PBAP и AMDY

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.

AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPAMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.25

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.91

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.35

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

5.17

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.41

+0.74

Корреляция

Корреляция между PBAP и AMDY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и AMDY

PBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.21%.

TTM202520242023
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		97.21%80.68%109.98%6.68%

Просадки

Сравнение просадок PBAP и AMDY

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и AMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-53.92%

+44.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-27.59%

+21.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.43%

+20.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-19.00%

+18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

12.53%

-11.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и AMDY

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.84%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

12.25%

-11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

40.62%

-38.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

52.23%

-44.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

43.80%

-36.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

43.80%

-36.47%