PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

QCAP и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и GMAR

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.16%7.13%10.40%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%11.26%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

QCAP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с APRWQCAP с DOGGQCAP с DDECQCAP с AAPR
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий QCAP и GMAR

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

QCAP vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.46

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.14

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.84

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

11.96

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.46

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.71

-0.63

Корреляция

Корреляция между QCAP и GMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и GMAR

Ни QCAP, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и GMAR

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, примерно равная максимальной просадке GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-9.11%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-6.85%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.57%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.05%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и GMAR

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.69%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.22%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.87%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

8.50%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

6.96%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

6.96%

+2.07%