PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

QCAP и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и DMAR

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.23%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с BUFDQCAP с AAPR
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий QCAP и DMAR

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DMAR в 0.85%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

QCAP vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.66

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.45

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.08

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

13.69

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.66

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.03

+0.05

Корреляция

Корреляция между QCAP и DMAR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и DMAR

Ни QCAP, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и DMAR

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-9.84%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-6.15%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.91%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.93%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и DMAR

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.70%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.94%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.71%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

7.59%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

7.06%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

7.05%

+1.99%