PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DMAR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%22.19%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с OCTQDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с GMAR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий DMAR и SPY

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

DMAR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.93

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.45

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.22

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.53

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

7.30

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.93

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.69

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.56

+0.47

Корреляция

Корреляция между DMAR и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и SPY

DMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DMAR и SPY

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-55.19%

+45.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-12.05%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

-24.50%

+14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-6.24%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-9.09%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.52%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и SPY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

5.31%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

9.47%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

19.05%

-11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

17.06%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

17.92%

-10.87%