PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с CPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с CPSM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).

DMAR и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и CPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и CPSM

2026 (YTD)20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.06%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.81%7.21%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 0.81%.

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

CPSM

1 день
0.28%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.81%
6 месяцев
2.00%
1 год
7.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с BUFG
Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX

Сравнение комиссий DMAR и CPSM

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Доходность на риск

DMAR vs. CPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c CPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARCPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.10

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.70

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.51

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

9.75

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. CPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа CPSM равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и CPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARCPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.10

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.47

-0.43

Корреляция

Корреляция между DMAR и CPSM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и CPSM

Ни DMAR, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и CPSM

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и CPSM.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARCPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-5.19%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-4.99%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.08%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.22%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.77%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и CPSM

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что DMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARCPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

0.68%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

1.18%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

6.69%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

5.31%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

5.31%

+1.74%