Сравнение QBY с QYLD
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QBY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. QBY is actively managed, while QYLD is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QBY charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности QBY и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.35%.
QBY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -27.51%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам QBY и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -27.51% | -8.88% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.35% | 2.99% |
Correlation
The correlation between QBY and QYLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. QYLD — Ранг доходности на риск
QBY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QYLD
Сравнение QBY c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBY | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBY и QYLD
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -24.75% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -2.59% | -31.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -3.82% | -22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 9.74% | +21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 14.84% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 15.54% | +15.95% |
Сравнение комиссий QBY и QYLD
QBY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и QYLD
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.67%, что больше доходности QYLD в 11.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 119.67% | 15.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.74% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and QYLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for QBY.
QBY has the higher dividend yield at 119.67%, compared with 11.74% for QYLD.
QBY is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для QBY и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор