Сравнение QBY с PBP
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. QBY is actively managed, while PBP is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QBY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности QBY и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.56%.
QBY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -27.51%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение доходности по годам QBY и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -27.51% | -8.88% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.56% | 2.41% |
Correlation
The correlation between QBY and PBP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. PBP — Ранг доходности на риск
QBY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение QBY c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBY | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBY и PBP
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -43.43% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -0.88% | -33.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -6.67% | -19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 7.15% | +24.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 11.87% | +19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 13.66% | +17.83% |
Сравнение комиссий QBY и PBP
QBY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и PBP
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.67%, что больше доходности PBP в 11.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.34% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 119.67% | 15.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and PBP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for QBY.
QBY has the higher dividend yield at 119.67%, compared with 11.34% for PBP.
They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для QBY и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор