Сравнение QBY с MULL
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - QBY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QBY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности QBY и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 882.83%.
QBY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -27.51%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -14.47%
- 1 месяц
- 28.80%
- С начала года
- 882.83%
- 6 месяцев
- 881.48%
- 1 год
- 3,938.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -27.51% | -8.88% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 882.83% | 53.99% |
Correlation
The correlation between QBY and MULL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. MULL — Ранг доходности на риск
QBY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение QBY c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBY | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 73.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 244.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBY и MULL
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -72.29% | +33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -17.86% | -16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -20.49% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 74.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 149.50% | -118.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 144.58% | -113.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 144.58% | -113.09% |
Сравнение комиссий QBY и MULL
QBY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и MULL
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.67%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 119.67% | 15.05% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and MULL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
QBY has the higher dividend yield at 119.67%, compared with 0.04% for MULL.
QBY is categorized as Derivative Income, while MULL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для QBY и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор