Сравнение QBY с GPIX
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QBY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности QBY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.71%.
QBY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -27.51%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -27.51% | -8.88% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.71% | 2.42% |
Correlation
The correlation between QBY and GPIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
QBY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение QBY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBY и GPIX
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -17.50% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -2.47% | -32.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -1.49% | -24.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 10.77% | +20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 13.86% | +17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 13.86% | +17.63% |
Сравнение комиссий QBY и GPIX
QBY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и GPIX
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.67%, что больше доходности GPIX в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.16% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 119.67% | 15.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and GPIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for QBY.
QBY has the higher dividend yield at 119.67%, compared with 8.16% for GPIX.
They also come from different issuers: GraniteShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для QBY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор