PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUF с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBUF с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. QBUF is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past year, QBUF returned 11.91% vs 23.15% for QMAR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QBUF charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности QBUF и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBUF показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

QBUF

1 день
0.08%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.76%
6 месяцев
4.58%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и QMAR

2026 (YTD)20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.76%11.08%5.92%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%6.10%

Correlation

The correlation between QBUF and QMAR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.82

The correlation between QBUF and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBUF и QMAR

Секторы
QBUF
QMAR

Технологии

50.7%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.6%

Здравоохранение

5.1%
4.2%

Промышленность

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.2%

Энергетика

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QBUF
50.7%
QMAR
54.2%

Коммуникационные услуги

QBUF
15.8%
QMAR
15.5%

Потребительский циклический сектор

QBUF
12.5%
QMAR
12.2%

Потребительский защитный сектор

QBUF
8.7%
QMAR
7.6%

Здравоохранение

QBUF
5.1%
QMAR
4.2%

Промышленность

QBUF
3.3%
QMAR
2.8%

Коммунальные услуги

QBUF
1.6%
QMAR
1.4%

Сырьевые материалы

QBUF
1.3%
QMAR
1.2%

Энергетика

QBUF
0.7%
QMAR
0.6%

Финансовые услуги

QBUF
0.2%
QMAR
0.2%

Недвижимость

QBUF
0.1%
QMAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с IQQQ
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

QBUF vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBUFQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.82

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
6.00

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.92

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

7.24

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

52.23

-34.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUF vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBUFQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.82

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.91

+0.46

Просадки

Сравнение просадок QBUF и QMAR

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBUFQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-19.83%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-3.21%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-3.28%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.45%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и QMAR

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 0.23%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBUFQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.27%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

4.85%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

6.08%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

13.96%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

13.85%

-5.39%

Сравнение комиссий QBUF и QMAR

QBUF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и QMAR

Ни QBUF, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QBUF and QMAR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMAR has higher volatility (1.27%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, QMAR leads with 23.15% vs 11.91% for QBUF. On fees, QBUF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 23.15% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBUF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

QBUF and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBUF и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор