PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBTX с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBTX с TSLQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - QBTX is a Leveraged Equities fund managed by Tradr, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Over the past year, QBTX returned -36.03% vs -55.07% for TSLQ. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. QBTX charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.

Доходность

Сравнение доходности QBTX и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBTX показывает доходность -62.00%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 15.09%.

QBTX

1 день
-6.19%
1 месяц
-44.63%
С начала года
-62.00%
6 месяцев
-66.06%
1 год
-36.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLQ

1 день
-2.02%
1 месяц
28.30%
С начала года
15.09%
6 месяцев
27.99%
1 год
-55.07%
3 года*
-64.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBTX и TSLQ

2026 (YTD)2025
QBTX
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF		-62.00%339.28%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		15.09%-79.83%

Correlation

The correlation between QBTX and TSLQ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с QBTX:
QBTX с QQQPQBTX с METE.TOQBTX с ASTXQBTX с BEXQBTX с MUUQBTX с QBTZQBTX с QTAP
Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD

Доходность на риск

QBTX vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBTX
Ранг доходности на риск QBTX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBTX c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBTXTSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.63

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-0.67

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.93

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.76

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

-0.97

+0.46

QBTX vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBTX на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTX и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBTX и TSLQ

Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и TSLQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBTXTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.48%

-98.73%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.48%

-72.21%

-23.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.22%

-98.28%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.54%

-67.70%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.68%

56.64%

+13.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QBTX и TSLQ

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) имеет более высокую волатильность в 63.09% по сравнению с Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 26.91%. Это указывает на то, что QBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBTXTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

63.09%

26.91%

+36.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

146.89%

56.67%

+90.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

218.28%

87.42%

+130.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

241.07%

94.19%

+146.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

241.07%

94.19%

+146.88%

Сравнение комиссий QBTX и TSLQ

QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBTX и TSLQ

Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.73%, что больше доходности TSLQ в 9.18%

ПозицияTTM2025202420232022
QBTX
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF		34.73%13.20%0.00%0.00%0.00%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		9.18%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы

QBTX and TSLQ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBTX has higher volatility (63.09%) compared to TSLQ (26.91%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs TSLQ's -98.73%.

On 1-year performance, QBTX leads with -36.03% vs -55.07% for TSLQ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 26.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBTX has performed better with a -36.03% return vs -55.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.

QBTX has the higher dividend yield at 34.73%, compared with 9.18% for TSLQ.

QBTX is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 1.17% for TSLQ.

QBTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBTX и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор