Сравнение QBTX с MULL
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -36.03% vs 4402.04% for MULL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -62.00%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 1,049.06%.
QBTX
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -44.63%
- С начала года
- -62.00%
- 6 месяцев
- -66.06%
- 1 год
- -36.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 32.11%
- 1 месяц
- 58.86%
- С начала года
- 1,049.06%
- 6 месяцев
- 1,033.19%
- 1 год
- 4,402.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -62.00% | 339.28% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 1,049.06% | 905.99% |
Correlation
The correlation between QBTX and MULL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. MULL — Ранг доходности на риск
QBTX
MULL
Сравнение QBTX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -30.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.75 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 84.21 | -84.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 276.41 | -276.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTX и MULL
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -72.29% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -53.09% | -42.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.22% | -3.97% | -87.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.54% | -20.49% | -37.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.68% | 16.46% | +53.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и MULL
Текущая волатильность для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) составляет 63.09%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 72.81%. Это указывает на то, что QBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.09% | 72.81% | -9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 146.89% | 122.03% | +24.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.28% | 148.63% | +69.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.07% | 144.22% | +96.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.07% | 144.22% | +96.85% |
Сравнение комиссий QBTX и MULL
QBTX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и MULL
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.73%, что больше доходности MULL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.03% | 0.39% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 34.73% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and MULL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (72.81%) compared to QBTX (63.09%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 4402.04% vs -36.03% for QBTX. On fees, QBTX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, QBTX has been the lower-risk option at 63.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 4402.04% return vs -36.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
QBTX has the higher dividend yield at 34.73%, compared with 0.03% for MULL.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (30.09 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор