PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBTX с ARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBTX с ARCX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Over the past year, QBTX returned -29.13% vs -88.88% for ARCX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QBTX и ARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBTX показывает доходность -58.86%, что значительно выше, чем у ARCX с доходностью -68.11%.

QBTX

1 день
8.27%
1 месяц
-38.64%
С начала года
-58.86%
6 месяцев
-56.29%
1 год
-29.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCX

1 день
4.00%
1 месяц
-48.44%
С начала года
-68.11%
6 месяцев
-71.06%
1 год
-88.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBTX и ARCX

2026 (YTD)2025
QBTX
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF		-58.86%2.89%
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF		-68.11%-71.53%

Correlation

The correlation between QBTX and ARCX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

0.68

The correlation between QBTX and ARCX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF

Часто сравнивают с QBTX:
QBTX с QQQPQBTX с METE.TOQBTX с ASTXQBTX с BEXQBTX с MUUQBTX с QBTZQBTX с QTAP
Часто сравнивают с ARCX:
ARCX с LITXARCX с RGTUARCX с SNXXARCX с APPXARCX с ASTXARCX с LRCUARCX с QQQP

Доходность на риск

QBTX vs. ARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBTX
Ранг доходности на риск QBTX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ARCX
Ранг доходности на риск ARCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBTX c ARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBTXARCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.65

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-1.30

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.96

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-1.26

+0.84

QBTX vs. ARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBTX на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа ARCX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTX и ARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBTX и ARCX

Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке ARCX в -93.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и ARCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBTXARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.48%

-93.03%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.48%

-93.03%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.50%

-92.75%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.65%

-65.79%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.91%

70.48%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QBTX и ARCX

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) имеет более высокую волатильность в 64.00% по сравнению с Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) с волатильностью 46.06%. Это указывает на то, что QBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBTXARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

64.00%

46.06%

+17.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

145.79%

90.13%

+55.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

218.11%

137.40%

+80.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

240.75%

140.54%

+100.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

240.75%

140.54%

+100.21%

Сравнение комиссий QBTX и ARCX

И QBTX, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBTX и ARCX

Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.07%, тогда как ARCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF		0.00%0.00%
QBTX
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF		32.07%13.20%

Часто задаваемые вопросы

QBTX and ARCX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBTX has higher volatility (64.00%) compared to ARCX (46.06%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs ARCX's -93.03%.

On 1-year performance, QBTX leads with -29.13% vs -88.88% for ARCX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, ARCX has been the lower-risk option at 46.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBTX has performed better with a -29.13% return vs -88.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBTX and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.

QBTX has the higher dividend yield at 32.07%, compared with 0.00% for ARCX.

QBTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBTX и ARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор