Сравнение QBSF с SMAX
QBSF (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBSF charges 0.64%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности QBSF и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBSF показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью 3.13%.
QBSF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBSF и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 2.42% | 4.75% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.13% | 4.53% |
Correlation
The correlation between QBSF and SMAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBSF vs. SMAX — Ранг доходности на риск
QBSF
SMAX
Сравнение QBSF c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBSF | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 2.01 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок QBSF и SMAX
Максимальная просадка QBSF за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBSF и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBSF | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -3.90% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.05% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.40% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBSF и SMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBSF | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 2.67% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 3.66% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 3.66% | -0.92% |
Сравнение комиссий QBSF и SMAX
QBSF берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBSF и SMAX
QBSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
QBSF and SMAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for QBSF.
SMAX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for QBSF.
They also come from different issuers: AllianzIM and iShares. Their fees differ too: 0.64% for QBSF and 0.50% for SMAX.
Подберите оптимальное распределение для QBSF и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор