Сравнение QBSF с SPBW
QBSF (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF) and SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QBSF charges 0.64%/yr vs 0.79%/yr for SPBW.
Доходность
Сравнение доходности QBSF и SPBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBSF показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у SPBW с доходностью 4.57%.
QBSF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBSF и SPBW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 2.42% | 4.75% |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 4.57% | 5.51% |
Correlation
The correlation between QBSF and SPBW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBSF vs. SPBW — Ранг доходности на риск
QBSF
SPBW
Сравнение QBSF c SPBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) и AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBSF | SPBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 1.35 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок QBSF и SPBW
Максимальная просадка QBSF за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки SPBW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBSF и SPBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBSF | SPBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -8.76% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.05% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.78% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBSF и SPBW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBSF | SPBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 4.12% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 7.61% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 7.61% | -4.87% |
Сравнение комиссий QBSF и SPBW
QBSF берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SPBW в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBSF и SPBW
Ни QBSF, ни SPBW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBSF and SPBW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBSF is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBSF is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for SPBW.
QBSF and SPBW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.64% for QBSF and 0.79% for SPBW.
Подберите оптимальное распределение для QBSF и SPBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор