Сравнение QBSF с MARU
QBSF (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF) and MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. QBSF is actively managed, while MARU is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QBSF charges 0.64%/yr vs 0.74%/yr for MARU.
Доходность
Сравнение доходности QBSF и MARU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBSF показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у MARU с доходностью 8.21%.
QBSF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBSF и MARU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 2.42% | 4.75% |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 8.21% | 7.95% |
Correlation
The correlation between QBSF and MARU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBSF vs. MARU — Ранг доходности на риск
QBSF
MARU
Сравнение QBSF c MARU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBSF | MARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 1.45 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок QBSF и MARU
Максимальная просадка QBSF за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки MARU в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBSF и MARU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBSF | MARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -8.50% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.22% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -1.34% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBSF и MARU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBSF | MARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 9.80% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 11.76% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 11.76% | -9.02% |
Сравнение комиссий QBSF и MARU
QBSF берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MARU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBSF и MARU
Ни QBSF, ни MARU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBSF and MARU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBSF is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBSF is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for MARU.
QBSF and MARU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.64% for QBSF and 0.74% for MARU.
Подберите оптимальное распределение для QBSF и MARU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор