Сравнение QBSF с DMAX
QBSF (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds. QBSF is actively managed, while DMAX is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBSF charges 0.64%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.
Доходность
Сравнение доходности QBSF и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QBSF показывает доходность 2.42%, а DMAX немного ниже – 2.40%.
QBSF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBSF и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 2.42% | 4.75% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.40% | 4.61% |
Correlation
The correlation between QBSF and DMAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBSF vs. DMAX — Ранг доходности на риск
QBSF
DMAX
Сравнение QBSF c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBSF | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 2.15 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок QBSF и DMAX
Максимальная просадка QBSF за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBSF и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBSF | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -3.37% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.02% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.38% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBSF и DMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBSF | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 2.33% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 3.39% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 3.39% | -0.65% |
Сравнение комиссий QBSF и DMAX
QBSF берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBSF и DMAX
QBSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBSF and DMAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for QBSF.
DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for QBSF.
They also come from different issuers: AllianzIM and iShares. Their fees differ too: 0.64% for QBSF and 0.50% for DMAX.
Подберите оптимальное распределение для QBSF и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор