Сравнение QBSF с NVBU
QBSF (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF) and NVBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBSF charges 0.64%/yr vs 0.74%/yr for NVBU.
Доходность
Сравнение доходности QBSF и NVBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBSF показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у NVBU с доходностью 5.01%.
QBSF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVBU
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBSF и NVBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 2.67% | 4.79% |
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | 5.01% | 8.93% |
Correlation
The correlation between QBSF and NVBU is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBSF vs. NVBU — Ранг доходности на риск
QBSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVBU
Сравнение QBSF c NVBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBSF | NVBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBSF и NVBU
Максимальная просадка QBSF за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки NVBU в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBSF и NVBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBSF | NVBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -11.97% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.93% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -1.79% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBSF и NVBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBSF | NVBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 9.59% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 11.19% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 11.19% | -8.53% |
Сравнение комиссий QBSF и NVBU
QBSF берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NVBU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBSF и NVBU
Ни QBSF, ни NVBU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBSF and NVBU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBSF is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBSF is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for NVBU.
QBSF and NVBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.64% for QBSF and 0.74% for NVBU.
Подберите оптимальное распределение для QBSF и NVBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор