Сравнение QBSF с JANU
QBSF (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF) and JANU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. Both are actively managed. Over the past year, QBSF returned 7.73% vs 15.27% for JANU. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBSF charges 0.64%/yr vs 0.74%/yr for JANU.
Доходность
Сравнение доходности QBSF и JANU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBSF показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у JANU с доходностью 7.22%.
QBSF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 3.09%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANU
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBSF и JANU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 3.09% | 4.79% |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 7.22% | 8.10% |
Correlation
The correlation between QBSF and JANU is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between QBSF and JANU has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBSF vs. JANU — Ранг доходности на риск
QBSF
JANU
Сравнение QBSF c JANU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBSF | JANU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.27 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 2.56 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 9.18 | +9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBSF и JANU
Максимальная просадка QBSF за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки JANU в -11.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBSF и JANU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBSF | JANU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -11.84% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -5.98% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.28% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -1.86% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.67% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBSF и JANU
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) составляет 0.69%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что QBSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBSF | JANU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 3.19% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 7.57% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 10.26% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 11.54% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 11.54% | -8.87% |
Сравнение комиссий QBSF и JANU
QBSF берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JANU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBSF и JANU
Ни QBSF, ни JANU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBSF and JANU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANU has higher volatility (3.19%) compared to QBSF (0.69%). In terms of maximum drawdown, QBSF dropped -1.58% vs JANU's -11.84%.
On 1-year performance, JANU leads with 15.27% vs 7.73% for QBSF. On fees, QBSF is cheaper at 0.64% per year. On volatility, QBSF has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JANU has performed better with a 15.27% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBSF is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for JANU.
QBSF and JANU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.64% for QBSF and 0.74% for JANU.
QBSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBSF и JANU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор