Сравнение QBIG с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
QBIG и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QBIG и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBIG и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | -10.30% | 18.00% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
QBIG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -10.30%
- 6 месяцев
- -8.80%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBIG и SPXM
QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
QBIG vs. SPXM — Ранг доходности на риск
QBIG
SPXM
Сравнение QBIG c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBIG | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBIG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.82 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между QBIG и SPXM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBIG и SPXM
QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 0.00% | 0.00% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок QBIG и SPXM
Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBIG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -5.08% | -25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -0.75% | -14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -0.80% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBIG и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBIG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 9.34% | +18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.18% | 9.34% | +18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 9.34% | +18.84% |