PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBIG с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. QBIG is actively managed, while RSP is passively managed. Over the past year, QBIG returned 35.53% vs 20.68% for RSP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности QBIG и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.53%.

QBIG

1 день
0.06%
1 месяц
3.57%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.25%
1 год
35.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и RSP

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		8.86%21.46%3.04%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%-5.63%

Correlation

The correlation between QBIG and RSP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов QBIG и RSP

Секторы
QBIG
RSP

Технологии

19.4%
19.6%

Финансовые услуги

14.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.7%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

4.5%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

14.1%

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

QBIG
19.4%
RSP
19.6%

Финансовые услуги

QBIG
14.8%
RSP
14.5%

Потребительский циклический сектор

QBIG
7.9%
RSP
9.9%

Коммуникационные услуги

QBIG
6.0%
RSP
3.7%

Сырьевые материалы

QBIG

-

RSP
4.1%

Потребительский защитный сектор

QBIG

-

RSP
6.5%

Энергетика

QBIG

-

RSP
4.5%

Здравоохранение

QBIG

-

RSP
11.0%

Промышленность

QBIG

-

RSP
14.1%

Недвижимость

QBIG

-

RSP
6.0%

Коммунальные услуги

QBIG

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QQHQBIG с QLD
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

QBIG vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.80

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.60

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.64

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

10.05

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.57

+0.28

Просадки

Сравнение просадок QBIG и RSP

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBIGRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-59.92%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-7.85%

-11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

0.00%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-6.65%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

2.06%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и RSP

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBIGRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.55%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

8.31%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

11.56%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

16.18%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.28%

18.35%

+8.93%

Сравнение комиссий QBIG и RSP

QBIG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и RSP

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

QBIG and RSP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBIG has higher volatility (5.32%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs RSP's -59.92%.

On 1-year performance, QBIG leads with 35.53% vs 20.68% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBIG has performed better with a 35.53% return vs 20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for QBIG.

RSP has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for QBIG.

QBIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSP is S&P 500. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.20% for RSP.

QBIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор