PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBIG с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

QBIG и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QBIG и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBIG и QMAR

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		-10.30%21.46%3.04%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

QBIG

1 день
1.27%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-8.80%
1 год
28.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QLDQBIG с QQH
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий QBIG и QMAR

QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
QBIG
Invesco Top QQQ ETF

Доходность на риск

QBIG vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.44

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.29

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.11

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

14.64

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.44

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.77

-0.44

Корреляция

Корреляция между QBIG и QMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и QMAR

Ни QBIG, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QBIG и QMAR

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

QBIGQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-19.83%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-9.23%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-0.32%

-14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-3.39%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

1.33%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и QMAR

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBIGQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

3.53%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

4.65%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

13.26%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.18%

14.04%

+14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

14.02%

+14.16%