PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBIG с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QBIG returned 35.53% vs 8.08% for CVSE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QBIG и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QBIG

1 день
0.06%
1 месяц
3.57%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.25%
1 год
35.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и CVSE

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		8.86%21.46%3.04%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%-5.34%

Correlation

The correlation between QBIG and CVSE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.49

Over the past year, the correlation between QBIG and CVSE has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QBIG и CVSE

Секторы
QBIG
CVSE

Технологии

19.4%
39.5%

Финансовые услуги

14.8%
16.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.1%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

10.3%

Промышленность

-

11.3%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

QBIG
19.4%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

QBIG
14.8%
CVSE
16.3%

Потребительский циклический сектор

QBIG
7.9%
CVSE
7.0%

Коммуникационные услуги

QBIG
6.0%
CVSE
5.1%

Сырьевые материалы

QBIG

-

CVSE
2.7%

Потребительский защитный сектор

QBIG

-

CVSE
1.7%

Энергетика

QBIG

-

CVSE

-

Здравоохранение

QBIG

-

CVSE
10.3%

Промышленность

QBIG

-

CVSE
11.3%

Недвижимость

QBIG

-

CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

QBIG

-

CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QQHQBIG с QLD
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CDEICVSE с CVMC

Доходность на риск

QBIG vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.28

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.90

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.67

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

5.72

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.28

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.92

-0.07

Просадки

Сравнение просадок QBIG и CVSE

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBIGCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-20.29%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-3.08%

-16.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-1.68%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.69%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

1.43%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и CVSE

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBIGCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

0.00%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

0.00%

+14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

6.42%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

13.86%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.28%

13.86%

+13.42%

Сравнение комиссий QBIG и CVSE

И QBIG, и CVSE имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и CVSE

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBIG and CVSE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBIG has higher volatility (5.32%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs CVSE's -20.29%.

On 1-year performance, QBIG leads with 35.53% vs 8.08% for CVSE. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBIG has performed better with a 35.53% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBIG and CVSE have the same expense ratio: 0.29% per year.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for QBIG.

They also come from different issuers: Invesco and Calvert.

QBIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор