PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QBIG с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBIG с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QBIG returned 20.43% vs 27.37% for AVIE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности QBIG и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

QBIG

1 день
-1.51%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
5.93%
С начала года
5.06%
1 год
20.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и AVIE

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		5.06%21.46%3.04%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%-7.13%

Correlation

The correlation between QBIG and AVIE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.02

The correlation between QBIG and AVIE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QBIG и AVIE

Секторы
QBIG
AVIE

Технологии

58.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

23.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

17.4%

-

Финансовые услуги

10.5%
15.0%

Сырьевые материалы

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

17.1%

Энергетика

-

30.0%

Здравоохранение

-

26.3%

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

QBIG
58.7%
AVIE
0.1%

Потребительский циклический сектор

QBIG
23.9%
AVIE
0.0%

Коммуникационные услуги

QBIG
17.4%
AVIE

-

Финансовые услуги

QBIG
10.5%
AVIE
15.0%

Сырьевые материалы

QBIG

-

AVIE
9.8%

Потребительский защитный сектор

QBIG

-

AVIE
17.1%

Энергетика

QBIG

-

AVIE
30.0%

Здравоохранение

QBIG

-

AVIE
26.3%

Промышленность

QBIG

-

AVIE
1.3%

Недвижимость

QBIG

-

AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

QBIG

-

AVIE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с QQHQBIG с FNGSQBIG с AIPO
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

QBIG vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBIGAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.71

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.96

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

5.53

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

17.46

-14.53

QBIG vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBIG и AVIE

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBIGAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-12.39%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-4.97%

-14.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-0.28%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-2.96%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

1.57%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и AVIE

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBIGAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

3.73%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

7.59%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

10.14%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

12.90%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

12.90%

+14.30%

Сравнение комиссий QBIG и AVIE

QBIG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и AVIE

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBIG and AVIE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBIG has higher volatility (6.98%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs 20.43% for QBIG. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for QBIG.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for QBIG.

They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор