Сравнение QBF с BUFF
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. QBF is actively managed, while BUFF is passively managed. Over the past year, QBF returned -37.30% vs 13.10% for BUFF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QBF charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности QBF и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.01%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 4.91%.
QBF
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -27.01%
- 6 месяцев
- -27.39%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.01% | -14.76% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 4.91% | 9.06% |
Correlation
The correlation between QBF and BUFF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. BUFF — Ранг доходности на риск
QBF
BUFF
Сравнение QBF c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.51 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.67 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 19.13 | -20.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и BUFF
Максимальная просадка QBF за все время составила -46.35%, примерно равная максимальной просадке BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -46.23% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.35% | -3.58% | -42.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.44% | -0.74% | -44.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -6.15% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.21% | 0.69% | +25.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и BUFF
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 1.73% | +8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 4.11% | +16.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 5.27% | +21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 8.44% | +20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 17.63% | +11.38% |
Сравнение комиссий QBF и BUFF
QBF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и BUFF
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.89% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and BUFF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (10.57%) compared to BUFF (1.73%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -46.35% vs BUFF's -46.23%.
On 1-year performance, BUFF leads with 13.10% vs -37.30% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFF has performed better with a 13.10% return vs -37.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
QBF has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for BUFF.
QBF is categorized as Blockchain, while BUFF is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.89% for BUFF.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор