PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBF с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBF с BUFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. QBF is actively managed, while BUFF is passively managed. Over the past year, QBF returned -35.86% vs 14.36% for BUFF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QBF charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности QBF и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBF показывает доходность -23.63%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 5.42%.

QBF

1 день
-2.17%
1 месяц
-14.35%
С начала года
-23.63%
6 месяцев
-27.96%
1 год
-35.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
-0.27%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.36%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBF и BUFF

2026 (YTD)2025
QBF
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly		-23.63%-14.22%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.42%8.91%

Correlation

The correlation between QBF and BUFF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с QBF:
QBF с MNRSQBF с CBXJQBF с SOLTQBF с HBTCQBF с CBTJQBF с OBTCQBF с NODE
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

QBF vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBF
Ранг доходности на риск QBF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBF: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBF: 11
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBF c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBFBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
2.80

-4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.04
4.24

-6.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.58

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

4.02

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

21.50

-22.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBF vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBF на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа BUFF равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBF и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBFBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

2.80

-4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.97

0.49

-1.46

Просадки

Сравнение просадок QBF и BUFF

Максимальная просадка QBF за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBFBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-46.23%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.92%

-3.58%

-39.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.92%

-0.27%

-42.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-6.18%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.20%

0.67%

+23.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QBF и BUFF

Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBFBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

1.02%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

3.83%

+14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

5.15%

+21.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

8.41%

+20.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.53%

17.67%

+10.86%

Сравнение комиссий QBF и BUFF

QBF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBF и BUFF

Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
QBF
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly		1.81%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBF and BUFF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBF has higher volatility (7.09%) compared to BUFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -42.92% vs BUFF's -46.23%.

On 1-year performance, BUFF leads with 14.36% vs -35.86% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFF has performed better with a 14.36% return vs -35.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

QBF has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for BUFF.

QBF is categorized as Blockchain, while BUFF is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.89% for BUFF.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBF и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор