Сравнение QBF с BUFF
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. QBF is actively managed, while BUFF is passively managed. Over the past year, QBF returned -44.02% vs 12.04% for BUFF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QBF charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности QBF и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 6.20%.
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 6.20%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 6.20% | 9.06% |
Correlation
The correlation between QBF and BUFF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. BUFF — Ранг доходности на риск
QBF
BUFF
Сравнение QBF c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.47 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.37 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 17.47 | -19.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и BUFF
Максимальная просадка QBF за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -46.23% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -3.58% | -45.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -0.21% | -45.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -6.11% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 0.69% | +28.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и BUFF
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 1.36% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 4.14% | +16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 5.20% | +22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 8.44% | +20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 17.58% | +11.40% |
Сравнение комиссий QBF и BUFF
QBF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и BUFF
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and BUFF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (8.71%) compared to BUFF (1.36%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -48.71% vs BUFF's -46.23%.
On 1-year performance, BUFF leads with 12.04% vs -44.02% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFF has performed better with a 12.04% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
QBF has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for BUFF.
QBF is categorized as Blockchain, while BUFF is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.89% for BUFF.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор