Сравнение QBF с BAPR
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. QBF is actively managed, while BAPR is passively managed. Over the past year, QBF returned -35.86% vs 20.12% for BAPR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBF и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -23.63%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 10.81%.
QBF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -27.96%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -23.63% | -14.22% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 10.81% | 5.32% |
Correlation
The correlation between QBF and BAPR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. BAPR — Ранг доходности на риск
QBF
BAPR
Сравнение QBF c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.87 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 10.46 | -11.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 57.55 | -59.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | 3.59 | -4.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 0.84 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и BAPR
Максимальная просадка QBF за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -23.91% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -1.93% | -40.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.92% | -0.23% | -42.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -2.59% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 0.35% | +23.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и BAPR
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 1.06% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 4.53% | +14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 5.64% | +20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 11.49% | +17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 13.12% | +15.41% |
Сравнение комиссий QBF и BAPR
И QBF, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и BAPR
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.81% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and BAPR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (7.09%) compared to BAPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -42.92% vs BAPR's -23.91%.
On 1-year performance, BAPR leads with 20.12% vs -35.86% for QBF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAPR has performed better with a 20.12% return vs -35.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
QBF has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for BAPR.
QBF is categorized as Blockchain, while BAPR is Defined Outcome.
BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор