Сравнение QBER с XMAR
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 11.66% for XMAR. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for XMAR.
Доходность
Сравнение доходности QBER и XMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 7.34%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и XMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 7.34% | 10.30% | 4.71% |
Correlation
The correlation between QBER and XMAR is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. XMAR — Ранг доходности на риск
QBER
XMAR
Сравнение QBER c XMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | XMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.02 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 7.92 | -8.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 53.63 | -53.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и XMAR
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и XMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -7.29% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -1.48% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -0.09% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.30% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.22% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и XMAR
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что QBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.83% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.66% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 3.04% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 5.49% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 5.49% | +0.79% |
Сравнение комиссий QBER и XMAR
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и XMAR
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and XMAR have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBER has higher volatility (1.22%) compared to XMAR (0.83%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs XMAR's -7.29%.
On 1-year performance, XMAR leads with 11.66% vs -0.41% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XMAR has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAR has performed better with a 11.66% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XMAR.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for XMAR.
They also come from different issuers: TrueShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.85% for XMAR.
XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и XMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор