Сравнение QBER с QDTE
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 39.17% for QDTE. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности QBER и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 19.32% | 8.47% |
Correlation
The correlation between QBER and QDTE is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.50 |
The correlation between QBER and QDTE has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. QDTE — Ранг доходности на риск
QBER
QDTE
Сравнение QBER c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.46 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.86 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 15.60 | -16.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.66 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.29 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и QDTE
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -22.86% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -10.20% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.60% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.14% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.52% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и QDTE
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.89%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 3.72% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 11.01% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 14.81% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 18.42% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 18.42% | -12.02% |
Сравнение комиссий QBER и QDTE
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и QDTE
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности QDTE в 43.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and QDTE have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTE has higher volatility (3.72%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs -0.46% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 3.29% for QBER.
QBER is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор