PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с RNWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 37.91% for RNWZ. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности QBER и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 16.09%.

QBER

1 день
0.23%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.06%
1 год
-0.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RNWZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.14%
1 год
37.91%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и RNWZ

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.73%0.25%0.04%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.09%36.33%-5.15%

Correlation

The correlation between QBER and RNWZ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с AUGZQBER с JANZQBER с XDOCQBER с DIVZQBER с JULZQBER с AMDYQBER с AMZP
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

QBER vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 77
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBERRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.53

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
3.38

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.45

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

6.29

-6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

15.38

-15.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBER vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа RNWZ равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBERRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.53

-2.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.61

-0.65

Просадки

Сравнение просадок QBER и RNWZ

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-24.90%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-6.06%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-4.62%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-7.18%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.47%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и RNWZ

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.89%, в то время как у TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

4.92%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

11.86%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

15.06%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

16.98%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

16.98%

-10.58%

Сравнение комиссий QBER и RNWZ

QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и RNWZ

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.29%3.26%1.35%0.00%0.00%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

QBER and RNWZ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (4.92%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs RNWZ's -24.90%.

On 1-year performance, RNWZ leads with 37.91% vs -0.46% for QBER. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RNWZ has performed better with a 37.91% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.93% for RNWZ.

QBER is categorized as Options Trading, while RNWZ is Energy Equities. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.75% for RNWZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор