Сравнение QBER с KOKU
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while KOKU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index (World ex Japan). QBER is actively managed, while KOKU is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 19.55% for KOKU. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for KOKU.
Доходность
Сравнение доходности QBER и KOKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у KOKU с доходностью 8.91%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOKU
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 8.91%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и KOKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 8.91% | 21.45% | 6.30% |
Correlation
The correlation between QBER and KOKU is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between QBER and KOKU has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. KOKU — Ранг доходности на риск
QBER
KOKU
Сравнение QBER c KOKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | KOKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.17 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 9.25 | -9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и KOKU
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки KOKU в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и KOKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | KOKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -25.77% | +20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -9.04% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -1.52% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -4.77% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.12% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и KOKU
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | KOKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.81% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 10.23% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 12.50% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 16.49% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 16.77% | -10.49% |
Сравнение комиссий QBER и KOKU
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KOKU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и KOKU
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности KOKU в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 1.44% | 1.48% | 1.63% | 1.76% | 1.98% | 1.89% | 0.55% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and KOKU have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOKU has higher volatility (2.81%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs KOKU's -25.77%.
On 1-year performance, KOKU leads with 19.55% vs -0.41% for QBER. On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KOKU has performed better with a 19.55% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.44% for KOKU.
QBER is categorized as Options Trading, while KOKU is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TrueShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.09% for KOKU.
KOKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и KOKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор