PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с KOKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с KOKU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while KOKU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index (World ex Japan). QBER is actively managed, while KOKU is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 21.15% for KOKU. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for KOKU.

Доходность

Сравнение доходности QBER и KOKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у KOKU с доходностью 7.82%.

QBER

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOKU

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.82%
С начала года
7.82%
6 месяцев
6.71%
1 год
21.15%
3 года*
19.91%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и KOKU

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.42%0.25%0.04%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		7.82%21.45%6.30%

Correlation

The correlation between QBER and KOKU is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.53

The correlation between QBER and KOKU has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с JULZQBER с PMDEQBER с AUGZQBER с RNWZQBER с DIVZQBER с JANZQBER с AMDY
Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с KEMXKOKU с RVTKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с SCZ

Доходность на риск

QBER vs. KOKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c KOKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBERKOKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.70

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.37

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.35

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

10.30

-10.52

QBER vs. KOKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа KOKU равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и KOKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и KOKU

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки KOKU в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и KOKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERKOKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-25.77%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-9.04%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-2.51%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-4.80%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.06%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и KOKU

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERKOKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

4.69%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

10.22%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

12.55%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

16.50%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

16.83%

-10.50%

Сравнение комиссий QBER и KOKU

QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KOKU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и KOKU

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности KOKU в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.45%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.28%3.26%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBER and KOKU have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOKU has higher volatility (4.69%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs KOKU's -25.77%.

On 1-year performance, KOKU leads with 21.15% vs -0.23% for QBER. On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOKU has performed better with a 21.15% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.45% for KOKU.

QBER is categorized as Options Trading, while KOKU is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TrueShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.09% for KOKU.

KOKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и KOKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор