PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с KOKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с KOKU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while KOKU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index (World ex Japan). QBER is actively managed, while KOKU is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 25.48% for KOKU. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for KOKU.

Доходность

Сравнение доходности QBER и KOKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у KOKU с доходностью 10.33%.

QBER

1 день
0.23%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.06%
1 год
-0.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOKU

1 день
0.53%
1 месяц
4.28%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.97%
1 год
25.48%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и KOKU

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.73%0.25%0.04%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		10.33%21.45%6.07%

Correlation

The correlation between QBER and KOKU is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

-0.53

The correlation between QBER and KOKU has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с RNWZQBER с AUGZQBER с JANZQBER с XDOCQBER с DIVZQBER с JULZQBER с AMDY
Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с RVTKOKU с KEMXKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с SCZ

Доходность на риск

QBER vs. KOKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 77
Ранг коэф-та Мартина
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c KOKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBERKOKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.10

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.95

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.83

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

12.76

-13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBER vs. KOKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа KOKU равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и KOKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBERKOKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.10

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.10

-1.14

Просадки

Сравнение просадок QBER и KOKU

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки KOKU в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и KOKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERKOKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-25.77%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-9.04%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-0.24%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-4.82%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.00%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и KOKU

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.89%, в то время как у Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERKOKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

3.30%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

9.42%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

12.18%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

16.41%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

16.80%

-10.40%

Сравнение комиссий QBER и KOKU

QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KOKU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и KOKU

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности KOKU в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.35%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.29%3.26%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBER and KOKU have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOKU has higher volatility (3.30%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs KOKU's -25.77%.

On 1-year performance, KOKU leads with 25.48% vs -0.46% for QBER. On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOKU has performed better with a 25.48% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.35% for KOKU.

QBER is categorized as Options Trading, while KOKU is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TrueShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.09% for KOKU.

KOKU currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и KOKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор