PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с IWMY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both Options Trading funds. QBER is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 21.49% for IWMY. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.

Доходность

Сравнение доходности QBER и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 15.11%.

QBER

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMY

1 день
0.15%
1 месяц
3.51%
С начала года
15.11%
6 месяцев
12.53%
1 год
21.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и IWMY

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.42%0.25%0.04%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		15.11%10.18%2.01%

Correlation

The correlation between QBER and IWMY is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с JULZQBER с PMDEQBER с AUGZQBER с RNWZQBER с DIVZQBER с JANZQBER с AMDY
Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY

Доходность на риск

QBER vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBERIWMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.32

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.82

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.87

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

6.09

-6.31

QBER vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа IWMY равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и IWMY

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и IWMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-18.72%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-11.57%

+9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-0.65%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-2.94%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

3.54%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и IWMY

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

6.15%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

13.54%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

16.36%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

15.93%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

15.93%

-9.60%

Сравнение комиссий QBER и IWMY

QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и IWMY

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности IWMY в 43.68%

ПозицияTTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		43.68%63.33%107.92%11.34%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.28%3.26%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBER and IWMY have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMY has higher volatility (6.15%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs IWMY's -18.72%.

On 1-year performance, IWMY leads with 21.49% vs -0.23% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.49% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.

IWMY has the higher dividend yield at 43.68%, compared with 3.28% for QBER.

They also come from different issuers: TrueShares and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.99% for IWMY.

IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и IWMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор