Сравнение QBER с IWMY
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 19.08% for IWMY. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности QBER и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.82%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 10.18% | 2.01% |
Correlation
The correlation between QBER and IWMY is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. IWMY — Ранг доходности на риск
QBER
IWMY
Сравнение QBER c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.66 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 5.40 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и IWMY
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -18.72% | +13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -11.57% | +9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -1.37% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -2.90% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.54% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и IWMY
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 3.42% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 13.48% | -10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 16.18% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 15.82% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 15.82% | -9.54% |
Сравнение комиссий QBER и IWMY
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и IWMY
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности IWMY в 43.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and IWMY have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (3.42%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.08% vs -0.41% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.08% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 3.28% for QBER.
They also come from different issuers: TrueShares and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 1.05% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор