Сравнение QBER с APRT
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 16.82% for APRT. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for APRT.
Доходность
Сравнение доходности QBER и APRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 9.22%.
QBER
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и APRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.42% | 0.25% | 0.04% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 9.22% | 7.99% | 6.65% |
Correlation
The correlation between QBER and APRT is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.50 |
The correlation between QBER and APRT has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. APRT — Ранг доходности на риск
QBER
APRT
Сравнение QBER c APRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | APRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.81 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 10.62 | -10.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 50.57 | -50.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и APRT
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и APRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -14.98% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -1.59% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -0.81% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -2.04% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.33% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и APRT
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.81% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 4.32% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 5.12% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 10.80% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 10.27% | -3.94% |
Сравнение комиссий QBER и APRT
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и APRT
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and APRT have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APRT has higher volatility (1.81%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs APRT's -14.98%.
On 1-year performance, APRT leads with 16.82% vs -0.23% for QBER. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRT has performed better with a 16.82% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for APRT.
They also come from different issuers: TrueShares and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.74% for APRT.
APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и APRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор