PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с APRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с APRP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 15.75% for APRP. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for APRP.

Доходность

Сравнение доходности QBER и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 8.76%.

QBER

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.81%
1 год
15.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и APRP

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.42%0.25%0.04%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		8.76%7.80%6.40%

Correlation

The correlation between QBER and APRP is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.51

The correlation between QBER and APRP has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с QBER:
QBER с JULZQBER с PMDEQBER с AUGZQBER с RNWZQBER с DIVZQBER с JANZQBER с AMDY
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с JANWAPRP с AJANAPRP с AJULAPRP с AMDYAPRP с NVDY

Доходность на риск

QBER vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBERAPRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
3.57

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
5.88

-5.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.86

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

11.21

-11.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

55.68

-55.89

QBER vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и APRP

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и APRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-13.66%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-1.41%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-0.76%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-1.22%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.28%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и APRP

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.83%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

3.73%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

4.46%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

9.43%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

9.43%

-3.10%

Сравнение комиссий QBER и APRP

QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и APRP

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.28%3.26%1.35%

Часто задаваемые вопросы

QBER and APRP have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRP has higher volatility (1.83%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs APRP's -13.66%.

On 1-year performance, APRP leads with 15.75% vs -0.23% for QBER. On fees, APRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRP has performed better with a 15.75% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for APRP.

They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.50% for APRP.

APRP currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и APRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор