Сравнение QBER с AMZP
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 9.04% for AMZP. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.
Доходность
Сравнение доходности QBER и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -2.34%.
QBER
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.42% | 0.25% | 0.04% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -2.34% | 9.56% | 13.34% |
Correlation
The correlation between QBER and AMZP is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. AMZP — Ранг доходности на риск
QBER
AMZP
Сравнение QBER c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.38 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.93 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и AMZP
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -27.36% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -23.64% | +21.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -16.67% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -6.17% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 9.72% | -8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и AMZP
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 10.67% | -9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 23.61% | -20.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 30.20% | -26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 27.12% | -20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 27.12% | -20.79% |
Сравнение комиссий QBER и AMZP
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и AMZP
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности AMZP в 20.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 20.93% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and AMZP have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (10.67%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, AMZP leads with 9.04% vs -0.23% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 9.04% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 20.93%, compared with 3.28% for QBER.
They also come from different issuers: TrueShares and Kurv. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.99% for AMZP.
AMZP currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор