Сравнение QBDSX с SAPEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и SAPEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и SAPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.48% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SAPEX с доходностью -5.48%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям SAPEX по среднегодовой доходности: 0.87% против 4.63% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
SAPEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и SAPEX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии SAPEX в 1.69%.
Доходность на риск
QBDSX vs. SAPEX — Ранг доходности на риск
QBDSX
SAPEX
Сравнение QBDSX c SAPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | SAPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.98 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 4.79 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.98 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.30 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и SAPEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и SAPEX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности SAPEX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.05% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и SAPEX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SAPEX в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и SAPEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -40.48% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -7.62% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -40.48% | +33.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -40.48% | +22.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -22.06% | +13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -14.53% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.29% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и SAPEX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.36% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 7.72% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 10.75% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 14.59% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 16.75% | -11.49% |